Autoregressione

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In statistica, relazione di regressione tra i termini di una serie temporale che permette di esprimere il valore nel punto ut mediante i valori in ut–1, ut–2, ..., utk, a meno di un termine additivo aleatorio. Un processo schematizzato da una serie siffatta (serie autoregressiva) si dice processo autoregressivo; il caso, più semplice, in cui k=1, è quello contemplato dallo schema di A.A. Markov senior.

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