eteroschedasticita 

Samantha Leorato

eteroschedasticità  Una famiglia di variabili aleatorie {Yi} si dice eteroschedastica se le sue componenti non hanno tutte la stessa varianza. Il concetto di e. si [...] .

Metodi diagnostici
La letteratura statistica offre una varietà di metodi diagnostici utili a individuare la presenza di eteroschedasticità. Questi possono essere basati su esplorazione, anche grafica, dei dati, o su test statistici: per quanto

eteroschedasticità

ARCH, modello 

Modello (acronimo di AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity, «modello autoregressivo con eteroschedasticità condizionata») usato per la specificazione di serie storiche caratterizzate [...] da errori o innovazioni la cui variabilità dipende dalle innovazioni in periodi precedenti. Proposto nel 1982 da R. Engle, è utilizzato in particolare in serie storiche di dati finanziari contraddistinti

ARCH, modello

omoschedasticita 

omoschedasticità  Proprietà delle variabili aleatorie (➔ variabile aleatoria) in una collezione  {X1,…,Xn), che si dicono omoschedastiche se hanno tutte la stessa varianza. L’assunzione [...] del secondo ordine è omoschedastica, poiché la sua varianza è costante. Il concetto di o. si contrappone a quello di eteroschedasticità (➔). L’o. è generalmente enumerata tra le ipotesi di base di un modello di regressione lineare, in presenza delle

omoschedasticità

F, test 

Un qualsiasi test statistico la cui distribuzione sotto l’ipotesi nulla è una distribuzione F di Fisher (➔ distribuzione di probabilità). Il nome è stato coniato da G.W. Snedecor in onore di [...] ne ha formulato la versione forse più nota, il test di uguaglianza delle varianze tra due gruppi diversi (test per l’eteroschedasticità tra gruppi). Un altro esempio importante è il test di ipotesi lineari in un modello di regressione che ha, come

F, test

residuo statistico (di regressione)

Dato un modello di regressione lineare (➔ regressione parametrica, modelli e stime di) Yi=α+β1X1i+...βkXki+Ui, e le stime dei MQO di α,β1,...,βk, il r. di regressione [...] quando gli errori di regressione sono omoschedastici (➔ omoschedasticità) e incorrelati (➔), i r. sono sia eteroschedastici (➔ eteroschedasticità) sia correlati. Questo comporta qualche difficoltà nell’utilizzare i r. per verificare la validità delle

residuo statistico (di regressione)

minimi quadrati, metodo dei 

Samantha Leorato

Metodo che prende spunto da una delle proprietà che caratterizzano la media di una popolazione, cioè quella di minimizzare la perdita quadratica (➔ perdita, [...] dei). Se le assunzioni (1) e (2) sono soddisfatte, ma non lo sono la (3) e la (4), cioè se c’è eteroschedasticità (➔) o correlazione tra gli errori, lo stimatore dei MQO rimane non distorto e consistente, ma non è più efficiente. Inoltre, la stima

minimi quadrati, metodo dei

logaritmica 

Di logaritmo, che si riferisce ai logaritmi.

Funzione logaritmica
È il logaritmo in una prefissata base, pensato in funzione del numero, che è la variabile indipendente: y=logax. Si ha, [...] ). In alcune situazioni, modellare una variabile dipendente l., log y può essere utile ad attenuare problemi di eteroschedasticità (➔) o a correggere un problema di errata specificazione lineare della funzione di regressione. Un classico esempio è

logaritmica

econometria 

Samantha Leorato

Scienza (letteralmente ‘misurazione dell’economia’) che, attraverso l’integrazione di teoria economica e metodi statistici, consente di analizzare i dati economici per rispondere [...] metodi particolari. Ulteriori assunzioni che definiscono un modello econometrico sono quelle riguardanti l’omoschedasticità (➔) o eteroschedasticità (➔) degli errori, l’esogeneità o meno dei regressori (➔ endogeno/esogeno), e il tipo di disegno

econometria

Serie storiche, analisi delle 

Franco Giusti

Finalità
Una serie storica è un insieme finito cronologicamente ordinato di osservazioni x₁, x₂, x₃,..., xT relative a un carattere X, generalmente equidistanti, [...] operativa di identificazione e stima rientra nella procedura di Box e Jenkins. La non stazionarietà in varianza (eteroschedasticità) può attenuarsi trasformando logaritmicamente i dati se positivi; in termini euristici, per la scelta del tipo di

Enciclopedia delle scienze sociali (1997)