processo aleatorio (processostocastico) Descrizione dell’andamento nel tempo di una o più grandezze a., la cui evoluzione futura non si conosce con certezza ma si sa descrivere in [...] p. di diffusione, descritti da equazioni differenziali stocastiche (➔ equazione) del tipo: dX=μ(Xt,t)dt+σ(Xt,t)dW, nel quale dW è il differenziale del processo di Wiener, μ e σ due ... ...
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processostocastico di Poisson Un processo di Poisson (dal nome del suo scopritore Siméon-Denis Poisson) può essere visto come un processo di conteggio indicizzato [...] s,t]. Nella sua forma più conosciuta, è caratterizzato dalle seguenti proprietà: (a) N è un processo di conteggio, ossia N(s,t] assume sempre valori interi non negativi; (b) N è un ... ...
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processo a incrementi indipendenti Un processostocastico Xt indicizzato da un insieme parzialmente ordinato è detto processo a incrementi indipendenti se per ogni scelta di intervalli disgiunti (s,t] e (u,v], si ha che X(s,t]=Xt−Xs e X(v,v]=Xv−Xu sono variabili aleatorie indipendenti. → Probabilità ...
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semimartingala Nel calcolo delle probabilità, particolare [...] uri="/enciclopedia/processo-stocastico/">processostocastico che ha assunto crescente importanza nell’ambito delle applicazioni (➔ stocastico). ...
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, catena di Particolare tipo di processostocastico. Prende il nome dal matematico e probabilista russo A.A. Markov (1856-1922). Una catena di M. è un processo aleatorio (➔) che [...] indicheranno tali probabilità condizionate con la notazione p(Xt+1=xj/X0=x0 e X1=x1 e …Xt=xi). Il processo gode della proprietà di M. se risulta p(Xt+1=xj/X0=x0 e X1=x1 e …Xt=xi)=p ... ...
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proprietà di Markov Un processostocastico Xt indicizzato da un insieme totalmente ordinato è detto di Markov (o avere la proprietà di Markov, [...] è condizionatamente indipendente dalle traiettorie del passato dato lo stato presente. Matematicamente, un processostocastico Xt è detto di Markov se, per ogni t≤u e per ogni x ... ...
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martingala [Der. del fr. martingale, di etimo incerto] Processostocastico X=(Xt, Ft) definito su uno spazio di probabilità (Ω, F, P) con una famiglia di σ-algebre Ft aventi la proprietà che Fs⊂Ft⊂F se s≤t e avente le seguenti caratteristiche: E(Xt) ...
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stocastico Nel calcolo delle probabilità (dal gr. στοχαστικός «congetturale»), lo stesso di casuale e aleatorio. Per estensione, nel linguaggio scientifico, si dice [...] , a partire da idee precedenti di I. Fényes (1952) e altri. matematica 1. Processistocastici I processi s. o aleatori sono i modelli matematici adatti a studiare l’andamento dei ... ...
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stocàstico agg. [dal gr. στοχαστικός «congetturale», propr. «che mira bene, abile nel congetturare», der. di στοχάζομαι «mirare, congetturare» da στόχος «bersaglio, mira, congettura»] (pl. m. -ci). – 1. Nel calcolo delle probabilità, sinon....
procèsso s. m. [dal lat. processus -us, propr. «avanzamento, progresso», der. di procedĕre «procedere»; il sign. giuridico è del lat. mediev. (ellissi di processus iudici «svolgimento del giudizio»); già classico invece il sign. anatomico (n....