distribuzione di probabilita
Samantha Leorato
distribuzione di probabilità Concetto strettamente legato a quello di variabilealeatoria (➔). In termini intuitivi, una variabilealeatoria è una variabile [...] parametro λ e tra loro indipendenti. La sua media è v/λ e la sua varianza v/λ2. La d. chi-quadro è quella di una variabilealeatoria gamma per v=d/2 e λ=1/2. Il parametro d, intero positivo, è detto numero dei gradi di libertà. Una d. chi-quadro con ...
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processo aleatorio (processo stocastico)
Flavio Pressacco
processo aleatorio (processo stocastico) Descrizione dell’andamento nel tempo di una o più grandezze a., la cui evoluzione futura non si conosce [...] sa descrivere in termini probabilistici. Più formalmente, nel caso unidimensionale, un p. a. è una famiglia Xt di variabilialeatorie (➔ variabilealeatoria) definite al variare del parametro temporale t in un insieme T. Un p. a. a parametro discreto ...
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omoschedasticita
omoschedasticità Proprietà delle variabilialeatorie (➔ variabilealeatoria) in una collezione {X1,…,Xn), che si dicono omoschedastiche se hanno tutte la stessa varianza. L’assunzione [...] di o. è automaticamente soddisfatta se il campione (➔ campione statistico) è estratto dalla stessa popolazione con campionamento casuale semplice. Tuttavia, anche una serie storica stazionaria del secondo ...
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eteroschedasticita
Samantha Leorato
eteroschedasticità Una famiglia di variabilialeatorie {Yi} si dice eteroschedastica se le sue componenti non hanno tutte la stessa varianza. Il concetto di e. si [...] var(X̄)=σ2t/n, ma la formula corretta è in questo caso var(X̄)=∑ni=1σ2i/n2, dove σ2i è la varianza dell’i-esima variabile X̄i. In presenza di e. quindi è possibile continuare a stimare la media tramite X̄, purché si abbia l’accortezza di tenere conto ...
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successione scambiabile
Giacomo Aletti
Successione X1,X2,… di variabilialeatorie tale che per ogni permutazione σ degli indici che sposta solo un numero finito di indici, la distribuzione congiunta [...] di Xσ(1),Xσ(2),… è la stessa di X1,X2,… Il concetto di scambiabilità è più debole di quello di indipendenza ed è spesso usato dagli statistici bayesiani al posto dell’indipendenza dei frequentisti. Il ...
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Levy
Lévy Paul (Parigi 1886 - 1971) matematico francese. Allievo all’École polytechnique di J. Hadamard, si laureò nel 1906 e insegnò in questa stessa scuola dal 1920 al 1959. Nel 1962 fu eletto membro [...] des probabilités (Calcolo delle probabilità, 1925), Théorie de l’addition des variables aléatoires (Teoria dell’addizione delle variabilialeatorie, 1937), Processus stochastiques et mouvement brownien (Processi stocastici e moto browniano, 1948). ...
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sistema Nell’ambito scientifico, qualsiasi oggetto di studio che, pur essendo costituito da diversi elementi reciprocamente interconnessi e interagenti tra loro e con l’ambiente esterno, reagisce o evolve [...] discretizzati o appartenenti a un insieme finito, il s. è detto discreto; se alcune grandezze del s. sono variabilialeatorie, il s. è detto stocastico; se le funzioni che legano ingressi, stato e uscite sono equazioni differenziali alle derivate ...
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Nel calcolo delle probabilità (dal gr. στοχαστικός «congetturale»), lo stesso di casuale e aleatorio. Per estensione, nel linguaggio scientifico, si dice di strumento, procedimento, teoria, modello atti [...] D si chiama coefficiente di diffusione. Se le variazioni delle posizioni in intervalli di tempo disgiunti sono variabilialeatorie indipendenti distribuite in modo normale si parla di diffusione normale, o processo di Wiener-Gauss, e si ...
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Nome della ventiduesima lettera dell’alfabeto greco e del segno che la rappresenta (maiuscolo Χ, minuscolo χ) corrispondente in origine al fonema consonantico velare occlusivo aspirato ‹kh›, trasformatosi [...] fi il numero di valori del campione che cadono nello stesso intervallo, l’indice χ2 è dato da
Data una sequenza di variabilialeatorie Xi (i = 1, ..., n) con distribuzioni normali, valori medi mi e varianze σ2i, l’indice χ2 è dato da
Sull’indice ...
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In statistica, la distribuzione di una variabile x se la funzione log(x−a), essendo a una costante, segue la legge normale, cioè se la densità di x è data dalla funzione
[1]
(dove σ e m sono costanti) [...] f(x)=0. Si può ipotizzare che la distribuzione l., che trova applicazione per es. in biologia, in geologia, in statistica economica e in fisica, descriva una variabile risultante dal prodotto di un numero elevato di variabilialeatorie indipendenti. ...
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variabile
variàbile agg. e s. f. [dal lat. tardo variabĭlis, der. di variare «variare»]. – 1. agg. Che varia, che può variare, che è soggetto a variare: grandezza, valore, norma v.; il prezzo è v. secondo le stagioni e la richiesta; quindi...
aleatorio
aleatòrio agg. [dal lat. aleatorius, der. di alea «gioco di dadi»]. – Rischioso, incerto: esito a., lavoro a., impresa aleatoria. In diritto, contratto a., contratto in cui il valore della prestazione o controprestazione dipende...